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中国金融周期的区域性特征

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【作者】 曹廷求张翠燕

【机构】 山东大学经济学院

【摘要】 2008年全球金融危机后,金融周期视角下的金融风险研究受到广泛关注。本文借鉴BIS采用的BP滤波方法,利用我国31个省2005-2018年信贷、信贷/GDP、房地产价格的季度数据提取各省金融周期指数,并计算不同省份间的金融周期一致性指标,观察金融周期在地区间的同步性行为,依据金融周期的峰值点和谷值点划分金融脆弱期和金融恢复期,采用信号提取法设置房地产价格缺口值和杠杆率缺口值的阈值,并据此分析不同省份所处的金融风险状态,提出对地区金融风险防范的相关政策建议。

【基金】 “泰山学者专项工程”经费资助
【所属期刊栏目】 金融研究 (2019年04期)
  • 【DOI】10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2019.04.006
  • 【分类号】F832
  • 【下载频次】9
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