节点文献

确定证券组合投资有效集的方法研究

免费订阅

【作者】 黄伟民赵禹骅

【Author】 Huang Weimin(Guangxi Chemical & Light Industry and Construct Materials Liuzhou Company)Zhao Yuhua(The Industrial and Commercial Bank of China, Liuzhou Branch)

【机构】 广西化轻建材柳州公司中国工商银行柳州市分行

【摘要】 证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集(有效边界)的凹性,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题,并根据其最优基及其灵敏度分析,分段确定有效边界(有效集)的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得,计算量大大减少,并提供了投资组合的精确解。

  • 【DOI】10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.1996.01.015
  • 【分类号】F830.9
  • 【下载频次】80
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: