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利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量

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【作者】 武东李琼

【Author】 WU Dong;LI Qiong;School of Science,Anhui Agricultural University;Department of Electronic Information,Huishang Vocational College;

【机构】 安徽农业大学理学院徽商职业学院电子信息系

【摘要】 建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明,得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。

【基金】 安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);国家自然科学基金项目(11401056)
【所属期刊栏目】 金融证券 (2017年06期)
  • 【分类号】F224;F832.51
  • 【下载频次】24
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