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交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题

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【作者】 鄢丽秦小二

【Author】 YAN Li;QIN Xiao-er;School of Mathematical Science,Chongqing Normal University;College of Mathematics and Computer Science,Yangtze Normal University;

【通讯作者】 秦小二;

【机构】 重庆师范大学数学科学学院长江师范学院数学与统计学院

【摘要】 给出了在交易对手风险下的欧式封顶股票抵押贷款的定价公式.交易对手风险会引起股票价格的下降,但在违约后这种股票仍然存在于市场且可以继续交易.通过违约情况下的股价的转移概率密度,采用概率方法得出股票抵押贷款的解析公式,并进一步得出了贷款金额与服务费之间的函数关系.

【基金】 重庆市教委科学技术研究项目(KJ15012004);重庆师范大学基金项目(17XWB021)
【所属期刊栏目】 管理科学 (2018年16期)
  • 【分类号】F224;F830
  • 【被引频次】1
  • 【下载频次】42
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