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基于Bootstrap方法的AR(p)模型方差变点的检验

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【作者】 金浩张思杨云锋

【Author】 JIN Hao;ZHANG Si;YANG Yun-feng;School of Science,Xi’an University of Science and Technology;

【通讯作者】 张思;

【机构】 西安科技大学理学院

【摘要】 研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.

【关键词】 累积和检验bootstrap布朗桥结构变点
【基金】 国家自然科学基金(71473194);陕西省科技厅科技基金(2013KJXX-40,2017JM1042);陕西厅专项基金(2016JK1500)
【所属期刊栏目】 管理科学 (2018年16期)
  • 【分类号】O212.1
  • 【下载频次】90
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