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基于HULM的可转换债券和股票收益率研究

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【作者】 高博文倪际航何艾琛

【Author】 GAO Bo-wen;NI Ji-hang;HE Ai-chen;Accounting School,Heilongjiang Bayi Agricultural University;School of Software and Microelectronics,Peking University;

【通讯作者】 何艾琛;

【机构】 黑龙江八一农垦大学会计学院北京大学软件与微电子学院

【摘要】 首先对我国可转债市场与A股之间的相关关系进行了检验.结果显示可转债市场指数先于股票市场指数.其次使用HULM(Hidden-Unit Logistic Model)对可转换债券指数的时间序列数据进行了分类拟合和预测.通过在每个时间节点设置多个随机隐藏单元,算法能够很好地刻画时间序列中的隐藏结构并能以较高的准确度对可转换债券指数的走势进行拟合,这将为可转债收益率和股市的收益率研究提供一种全新的视角.

【关键词】 可转换债券时间序列分类算法
【所属期刊栏目】 管理科学 (2018年16期)
  • 【分类号】F832.51
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