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分数布朗运动模型下美式两值期权的定价

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【作者】 林汉燕

【Author】 LIN Han-yan;Faculty of Science,Guilin University of Aerospace Technology;

【机构】 桂林航天工业学院理学部

【摘要】 在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.

【基金】 广西教育厅科研项目(YB2014436)
【所属期刊栏目】 教学研究 (2018年16期)
  • 【分类号】F830.91
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