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平稳过程趋势项变点的CUSUM检验

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【作者】 秦瑞兵郭娟

【Author】 QIN Ruibing;GUO Juan;School of Mathematics Science,Shanxi University;

【机构】 山西大学数学科学学院

【摘要】 对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小.

【关键词】 平稳过程趋势项变点CUSUM检验
【基金】 国家自然科学基金资助项目(71501115);中国博士后基金资助项目(2012M510772)
【所属期刊栏目】 数学 (2017年02期)
  • 【DOI】10.13338/j.issn.1006-8341.2017.02.011
  • 【分类号】O212.1
  • 【下载频次】42
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