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求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法

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【作者】 杜颖刘津汝

【Author】 DU Ying;LIU Jinru;School of Finance and Economics,Xi′an International Studies University;

【机构】 西安外国语大学经济金融学院

【摘要】 为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后,通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性.

【基金】 陕西省教育厅科研计划项目(16JK1637)
【所属期刊栏目】 数学 (2017年02期)
  • 【DOI】10.13338/j.issn.1006-8341.2017.02.013
  • 【分类号】O211.63
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