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Valuation of Asian American Option Using a Modified Path Simulation Method

Ferry Jaya PermanaDharma LesmonoErwinna Chendra

Department of Mathematics, Universitas Katolik Parahyangan

摘要:In this paper, we use a modified path simulation method for valuation of Asian American Options.This method is a modification of the path simulation model proposed by Tiley.We assume that the behavior of the log return of the underlying assets follows the Variance Gamma(VG) process, since its distribution is heavy tail and leptokurtic.We provide sensitivity analysis of this method and compare the obtained prices to Asian European option prices.
会议名称:

World Congress on Engineering and Technology(CET 2015)

会议时间:

2015-10-23

会议地点:

中国江苏苏州

  • 专辑:

    经济与管理科学

  • 专题:

    宏观经济管理与可持续发展; 金融; 证券; 投资

  • 分类号:

    F830.9;F224

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