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奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究

吴停停费为银梁勇

安徽工程大学数理学院

摘要:研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.
  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 金融; 证券; 投资

  • 分类号:

    O211.6;F830.91

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