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分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究

洪品夏登峰陈志蒙

安徽工程大学数理学院

摘要:在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结果.
  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 保险

  • 分类号:

    F842.3;O211.6

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