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考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展

周志费为银梁勇

安徽工程大学数理学院

摘要:投资组合选择问题一直是金融界研究的基本问题之一.首先,根据不同时期国内外学者的研究成果,介绍了投资组合选择问题的研究现状;其次,详细介绍了带有相关性风险的跨期投资组合选择问题的研究现状,并给出了多风险资产收益的方差-协方差矩阵是随机情形下的模型;最后,对跳扩散、通货膨胀以及Knight不确定情形下相关性风险的跨期投资组合选择问题的未来研究进行了展望分析.
  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 金融; 投资

  • 分类号:

    F224;F830.59

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