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我国农产品期货价格有效性实证研究

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【作者】 刘建宁周泉佚

【Author】 LIU Jian-ning et al(Financial Engineering Research Center,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200230)

【机构】 上海交通大学金融工程中心上海交通大学金融工程中心 上海200230上海200230

【摘要】 利用单位根检验和协整检验对大连商品交易所的大豆期货价格有效性进行了实证检验。检验结果表明:2月和4月大豆期货价格序列和现货价格序列存在着协整关系,说明期货价格和现货价格存在长期均衡关系,期货价格是现货价格的无偏估计量,期货价格是有效的。

【关键词】 单位根检验协整检验有效性
  • 【分类号】F724.5
  • 【被引频次】8
  • 【下载频次】302
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