节点文献

中美大豆期货价格波动特征比较

免费订阅

【作者】 徐团团霍学喜高志杰

【Author】 XU Tuan-tuan et al(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100)

【机构】 西北农林科技大学经济管理学院西北农林科技大学经济管理学院 陕西杨凌712100陕西杨凌712100

【摘要】 通过运用GARCH模型,研究了中美大豆期货收益序列波动的特征。对比研究表明:两个市场的价格收益序列具有较强的波动持续性,大连大豆期货市场在定价效率上和美国大豆期货市场是接近的,具有较高的定价效率。大连大豆期货市场要在完善制度、加强投资者教育的基础上,加快产品创新步伐,尽快推出大豆期权交易,完善大豆期货市场体系。

【关键词】 期货波动比较GARCH模型
【所属期刊栏目】 农业经济 (2007年36期)
  • 【DOI】10.13989/j.cnki.0517-6611.2007.36.185
  • 【分类号】F713.35;F224
  • 【被引频次】20
  • 【下载频次】575
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: