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我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究

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【作者】 谢文思何凌云安毅

【Author】 XIE Wen-si et al(Futures and Financial Centre for Derivative products,China Agricultural University,Beijing 100083)

【机构】 中国农业大学期货与金融衍生品研究中心

【摘要】 基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用。

【基金】 教育部基本科研业务费专项基金项目(N2009123)
【所属期刊栏目】 农业经济与管理 (2010年31期)
  • 【DOI】10.13989/j.cnki.0517-6611.2010.31.241
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】8
  • 【下载频次】318
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