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基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究

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【作者】 边宽江董祥桥王艳荣

【Author】 BIAN Kuan-jiang et al(College of Science,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100)

【机构】 西北农林科技大学理学院

【摘要】 在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应且收益和波动之间存在显著关系,最后通过虚拟变量发现,中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应:正的周二效应和负的周五效应。

【所属期刊栏目】 农业经济·农业管理 (2012年06期)
  • 【DOI】10.13989/j.cnki.0517-6611.2012.06.001
  • 【分类号】F224;F832.51;F324
  • 【被引频次】4
  • 【下载频次】189
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