文献知网节
  • 记笔记

基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究

边宽江董祥桥王艳荣

西北农林科技大学理学院

摘要:在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应且收益和波动之间存在显著关系,最后通过虚拟变量发现,中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应:正的周二效应和负的周五效应。
  • DOI:

    10.13989/j.cnki.0517-6611.2012.06.001

  • 专辑:

    农业科技; 基础科学; 经济与管理科学

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 农业经济; 金融; 证券; 投资

  • 分类号:

    F224;F832.51;F324

  • 手机阅读
    即刻使用手机阅读
    第一步

    扫描二维码下载

    "移动知网-全球学术快报"客户端

    第二步

    打开“全球学术快报”

    点击首页左上角的扫描图标

    第三步

    扫描二维码

    手机同步阅读本篇文献

  • CAJ下载
  • PDF下载

下载手机APP用APP扫此码同步阅读该篇文章

下载:192 页码:3677-3679 页数:3 大小:303K

相关文献推荐
  • 相似文献
  • 读者推荐
  • 相关基金文献
  • 关联作者