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基于VAR模型的玉米·小麦和大豆价格波动的相关性研究

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【作者】 肖芝露尹玉良

【Author】 XIAO Zhi-lu;YIN Yu-liang;School of Economics,Beijing Technology and Business University;

【机构】 北京工商大学经济学院

【摘要】 通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系。结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同。针对以上研究结果,提出供给侧改革过程中应注意结构变化对粮食供需及价格的影响,设立玉米库存警戒线,优化我国各粮作物种植结构以及增强市场监控作用,防范因粮食价格波动而带来的风险。

【所属期刊栏目】 农业经济·农业管理 (2018年24期)
  • 【DOI】10.13989/j.cnki.0517-6611.2018.24.070
  • 【分类号】F323.7;F224
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】256
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