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基于协同理论的商业银行流动性风险防范

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【作者】 方先明牟星

【Author】 FANG Xian-ming,MOU Xing(School of Economics,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

【机构】 南京大学经济学院

【摘要】 防范商业银行流动性风险的前提是在对其净头寸深入分析的基础上,把握其变动规律。由于净头寸系统与外界既有物质又有能量交换,其在从无序向有序的转化过程中必须研究时间演化以及有关的方程结构。运用协同理论对其分析,结果表明净头寸系统的变动过程是一纯不连续马尔科夫过程,一段时间内的变动次数服从泊松分布,变动过程可通过微分方程来表征。

【关键词】 净头寸随机性稳定性
【基金】 国家社会科学基金项目,项目编号:04BJL027;教育部“985工程”哲学社会科学创新基地;南京大学经济转型和发展研究中心资助
【所属期刊栏目】 财经纵横 (2009年12期)
  • 【DOI】10.13902/j.cnki.syyj.2009.12.057
  • 【分类号】F832.2
  • 【被引频次】23
  • 【下载频次】370
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