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金融产品的市场金融风险度量和管理分析——以上证50ETF为例

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【作者】 傅珈铭

【机构】 华东师范大学

【摘要】 在当前我国的金融背景下,上证50ETF基金主要面对的是来自市场的风险。在本课题的研究中,本文将2007年12月30日至2015年12月31日这一样本期间的基金累计净值作为研究的样本数据,并且利用市场风险度量方法Va R法对其进行市场风险度量。最后利用德尔塔-正态分布法计算得出具体数值,并且根据研究结果得出该股票型基金进行市场风险管理。

【关键词】 上证50ETFVaR市场风险度量
【所属期刊栏目】 投资理财 (2016年10期)
  • 【DOI】10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2016.10.085
  • 【分类号】F832.51
  • 【下载频次】190
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