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企业债券信用风险与银行流动性风险研究

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【作者】 陈华勇

【机构】 中国人民银行铜仁市中心支行

【摘要】 在去杠杆背景下,通过对债券信用风险、银行流动性风险、银行表外业务及股票波动等金融风险交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对交叉传染风险进行度量。研究发现,银行流动性风险与债券信用风险存在较大的相互依存感染几率,且中型银行受债券信用风险感染的可能性最高。此外,实证结果表明银行是目前表外业务风险的主要承担者,其中小型银行受表外业务风险影响程度最大。

【所属期刊栏目】 经济论坛 (2019年07期)
  • 【DOI】10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2019.07.011
  • 【分类号】F832.51
  • 【被引频次】1
  • 【下载频次】270
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