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外汇市场信息与汇率波动性研究

伍戈姜波克唐建伟

复旦大学国际金融系复旦大学国际金融系 上海200433

摘要:本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2002.07.003

  • 专辑:

    经济与管理

  • 专题:

    金融

  • 分类号:

    F830.92

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