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外汇市场信息与汇率波动性研究

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【作者】 伍戈姜波克唐建伟

【Author】 WU Ge,JIANG Bo-ke,TANG Jian-wei (The Department of International Finance,Fudan University,Shanghai 200433,China)

【机构】 复旦大学国际金融系复旦大学国际金融系 上海200433上海200433上海200433

【摘要】 本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。

【关键词】 外汇市场汇率波动性信息
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jfe.2002.07.003
  • 【分类号】F830.92
  • 【被引频次】46
  • 【下载频次】806
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