节点文献

基于附息债券的人民币基准收益曲线

免费订阅

【作者】 万正晓

【Author】 WAN Zhengxiao (School of Economics and Management,Henan Normal University,Xinxiang 453002,China)

【机构】 河南师范大学经济与管理学院 河南新乡453002

【摘要】 本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势,为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。

【关键词】 收益曲线利率期限结构定价模型
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jfe.2003.02.006
  • 【分类号】F830
  • 【被引频次】10
  • 【下载频次】148
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: