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基于Logistic回归分析的违约概率预测研究

于立勇詹捷辉

北京大学光华管理学院哈尔滨工业大学金融研究所 北京100871黑龙江哈尔滨157001

摘要:内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2004.09.002

  • 专辑:

    经济与管理; 理工A(数学物理力学天地生)

  • 专题:

    数学

  • 分类号:

    F224

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