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基于Logistic回归分析的违约概率预测研究

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【作者】 于立勇詹捷辉

【Author】 YU Liyong~1, ZHAN Jiehui~2 (1. Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China; 2.Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

【机构】 北京大学光华管理学院哈尔滨工业大学金融研究所 北京100871黑龙江哈尔滨157001

【摘要】 内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。

【关键词】 内部评级法违约概率Logistic
【基金】 国家自然科学基金"WTO与中国商业银行的改革与创新"(70373012)
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jfe.2004.09.002
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】418
  • 【下载频次】5787
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