节点文献

我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用

免费订阅

【作者】 徐国祥吴泽智

【Author】 XU Guo-xiang, WU Ze-zhi(The Research Center for Applied Statistics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

【机构】 上海财经大学应用统计研究中心上海财经大学应用统计研究中心 上海200433上海200433

【摘要】 指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。

【关键词】 指数期货保证金极值理论
【基金】 国家社科基金项目;《我国股票指数产品创新及其风险控制研究》(02BTJ011);教育部优秀青年教师资助计划项目;《我国指数期货合约模式的定量研究》的研究成果之一。
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jfe.2004.11.007
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】88
  • 【下载频次】1153
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: