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基于半方差风险计量模型的组合投资分析

卫海英张国胜

暨南大学教育中心广州机械科学研究院 广东广州510632广东广州510700

摘要:通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2005.01.011

  • 专辑:

    经济与管理

  • 专题:

    投资

  • 分类号:

    F830.59

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