文献知网节
  • 记笔记

高频金融时间序列的异象特征分析及应用——基于多重分形谱及其参数的研究

周孝华宋坤

重庆大学经济与工商管理学院重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030

摘要:文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2005.07.012

  • 专辑:

    经济与管理; 理工A(数学物理力学天地生)

  • 专题:

    数学

  • 分类号:

    F224

  • 手机阅读
    即刻使用手机阅读
    第一步

    扫描二维码下载

    "移动知网-全球学术快报"客户端

    第二步

    打开“全球学术快报”

    点击首页左上角的扫描图标

    第三步

    扫描二维码

    手机同步阅读本篇文献

  • HTML阅读
  • CAJ下载
  • PDF下载

下载手机APP用APP扫此码同步阅读该篇文章

下载:901 页码:123-132 页数:10 大小:190k

相关推荐
  • 相似文献
  • 读者推荐
  • 相关基金文献
  • 关联作者
  • 相关视频