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一种资产定价过程中跳辨识的新方法

沐年国

上海财经大学数量经济学 上海200433

摘要:文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2007.01.005

  • 专辑:

    理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    金融; 数学; 宏观经济管理与可持续发展

  • 分类号:

    F830.4;F224

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