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基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究

张泽京陈晓红王傅强

中南大学商学院中南大学商学院 湖南长沙410083

摘要:经过提高股权价值波动率精确度的KMV模型对我国中小上市公司有很强的识别信用风险状况的能力,我们可以通过设定两条信用预警线,来监控中小上市公司的信用危机。文章研究发现,资产规模对信用风险有显著影响,2004年之后资产规模与违约风险显著负相关,总资产小于3亿元的小公司抗风险能力最差。股权分置改革引起了中小上市公司信用风险短时间的波动,是2006年中小上市公司违约风险变大的重要原因。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2007.11.003

  • 专辑:

    经济与管理

  • 专题:

    企业经济

  • 分类号:

    F279.2

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