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通货膨胀环境视角下的人民币汇率传递——理论模型和实证研究

项后军王清

浙江财经学院经济与国际贸易学院

摘要:基于汇率传递模型(Shintani等,2009),文章分析了通货膨胀环境因素对汇率传递的影响机制;同时,对上述理论模型加以拓展,证明了在通货膨胀环境影响下,汇率变动对消费者价格传递效应具有非线性平滑变化特征。文章接下来运用非线性平滑转换STR模型实证分析的结果表明:(1)在较低且稳定的通货膨胀环境下,汇率传递效应较低,在较高且不稳定的通货膨胀环境下,汇率传递效应较高;(2)随着通货膨胀环境的变化,汇率传递弹性在-0.136-0.049之间非线性平滑变化,汇率传递变化幅度较大,因此需重视通货膨胀环境因素对汇率传递的影响。
  • DOI:

    10.16538/j.cnki.jfe.2010.11.008

  • 专辑:

    经济与管理

  • 专题:

    宏观经济管理与可持续发展; 金融

  • 分类号:

    F822.5;F832.6;F224

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