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基于GARCH模型的波动率预测及应用

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【作者】 王献东

【Author】 WANG Xian-dong(School of Sciences,Changzhou Institute of Technology,Changzhou 213002)

【机构】 常州工学院理学院

【摘要】 以中国石油(601857)股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。

【关键词】 GARCH模型波动率期权VaR
【基金】 常州工学院科研基金项目(YN1030)
  • 【分类号】F224;F832.51
  • 【被引频次】22
  • 【下载频次】1070
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