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基于不同分布假设条件的自回归条件异方差族模型在评估日前电力市场风险价值中的应用比较

余帆沈炯刘西陲

东南大学能源与环境学院

摘要:以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计算公式得到了不同分布假设条件下的风险价值序列,并比较了不同分布假设条件下的风险估计效果。分析结果表明,在一天中的不同时刻,分别建立基于不同分布假设的风险价值模型具有较好的效果。
  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 工业经济; 电力工业

  • 分类号:

    F407.61;F224

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