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模糊聚类和传统聚类分析在证券市场应用上的比较

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【作者】 谢桂标

【Author】 XIE Gui-biao;Economics and Management College, Wuyi University;

【机构】 五邑大学经济管理学院

【摘要】 为探究模糊聚类分析方法在证券投资中是否是一种比传统聚类更有效的指导方法,以16家上市银行为研究对象,分别采用模糊聚类和传统聚类方法对选取的10个重要财务指标进行分析,然后对报告期后三个月各银行股的收盘价按分类结果进行风险和收益分析。结果发现,传统聚类分析中的4种分类方法分类效果欠佳,不能满足特定风险类型投资者的投资要求;而模糊聚类分析的分类结果能满足不同风险偏好投资者的投资要求,减少特定风险类型投资者的选股范围。为获得比较符合客观实际的分类结果和避开在多种传统聚类方法中进行选择,建议投资者采用考虑样本间关联的模糊聚类分析方法对股票进行分析。

【所属期刊栏目】 经济研究 (2016年04期)
  • 【DOI】10.19473/j.cnki.1008-4940.2016.04.002
  • 【分类号】F832.51
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】132
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