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确定证券组合投资有效集的方法研究

黄伟民赵禹骅

广西化轻建材柳州公司中国工商银行柳州市分行

摘要:证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集(有效边界)的凹性,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题,并根据其最优基及其灵敏度分析,分段确定有效边界(有效集)的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得,计算量大大减少,并提供了投资组合的精确解。
  • DOI:

    10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.1996.01.015

  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 经济与管理

  • 专题:

    金融; 投资

  • 分类号:

    F830.9

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