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随机微分方程的数值解

周伟杨志鸿陈怀刘浩

华中理工大学数学系广西工学院计算中心

摘要:本文利用Ito-Taylor展式讨论了一般的随机微分方程的数值求解的问题,并进一步讨论了求解一般随机微分方程时的几个数值计算的问题以及数值解的精度估计问题。
  • DOI:

    10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.1996.04.002

  • 专辑:

    工程科技Ⅱ辑; 基础科学

  • 专题:

    数学

  • 分类号:

    O211.63

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