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基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究

李世君唐国强杜诗雪

桂林理工大学理学院

摘要:本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强。
  • DOI:

    10.16088/j.issn.1001-6600.2020.05.007

  • 专辑:

    理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 企业经济; 信息经济与邮政经济; 金融; 证券; 投资

  • 分类号:

    F832.51;F272.3;F224;F623

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