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基于ARMA模型预测股票价格的实证分析

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【作者】 丁玮珂

【机构】 广西师范大学经济管理学院

【摘要】 在经济研究中,ARMA模型是一项重要的分析工具。本文首先对ARMA模型的理论背景知识进行了介绍,利用Eviews10. 0软件对时间序列进行建模分析,并依据SC和AIC信息准则对模型进行估计与检验,最终选取最优的模型进行预测。本文选取的数据是桂林旅游(000978)的股票收盘价(2018/1/2-2018/12/31),通过建立ARMA模型进行估计与检验,进而对2019年初的股价数据进行预测并与实际数据相比较,结果与实际值相差较小,说明所建立的ARMA模型具有一定的准确性,非常适用于短期预测。

【关键词】 时间序列ARMA模型短期预测
【所属期刊栏目】 热点透视 (2019年05期)
  • 【分类号】F832.51
  • 【被引频次】1
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