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基于连接函数的证券市场相关性分析

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【作者】 苗培

【机构】 天津财经大学

【摘要】 连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取收益率波动大和波动小的两组数据分开进行研究,以观察在市场动荡时和市场较平稳时两市场的相关性大小。

【关键词】 上证综指深证成指连接函数尾部相关
【所属期刊栏目】 热点透视 (2019年05期)
  • 【分类号】F832.51
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