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基于VaR—GARCH模型的我国商业银行汇率风险分析

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【作者】 孟诗画

【机构】 江南大学

【摘要】 本文从我国商业银行外汇风险的识别出发,选择VaR模型中的GARCH族模型,基于2010年6月21日至2019年5月21日美元兑人民币汇率中间价对我国商业银行存在的外汇风险进行实证分析,并针对目前外汇风险管理存在的问题提出了可行的改进措施和建议。

【关键词】 汇率风险GARCHVaR
【所属期刊栏目】 热点透视 (2019年07期)
  • 【分类号】F832.6
  • 【下载频次】78
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