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金融市场系统性风险的动态测度与演化分析——基于时效性视角

荣梦杰李刚

湖北工业大学理学院

摘要:为及时、有效地准确测度金融市场系统性风险,有针对性地做出风险防控决策,从时效性视角,根据金融压力转移状态建立时变参数状态空间模型,研究中国金融市场系统性风险的动态演化及其现状。研究发现,相近时间点间的金融压力转移状态为递归形式,基于此结果的风险测度方法具有良好的"时效性"与风险信息提取能力;近几年,我国金融市场的系统性风险水平明显上升,振幅略有增强,自2013年以来,风险波动主要来源于债券市场、股票市场和外汇市场,银行市场和房地产市场则一直较为稳定。因此,金融监管部门在未来的工作中应更加注重对债券市场、股票市场和外汇市场的风险防控。
  • 专辑:

    理工C(机电航空交通水利建筑能源); 经济与管理

  • 专题:

    金融; 证券; 投资

  • 分类号:

    F832.5

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