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VaR:全面风险的度量与管理工具

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【作者】 谷秀娟张自广

【Author】 GU Xiu-juan,et al(Henan Industrial University,Zhengzhou 450002,China)

【机构】 河南工业大学经济贸易学院河南工业大学经济贸易学院 河南郑州450052河南郑州450052

【摘要】 金融风险管理实际上就是进行风险和收益之间的平衡。VaR方法可以用于积极的风险管理:业绩评估、资本的分配和经营战略决策。首先可以使用VaR测度经济资本,其次运用VaR可以实现从利润中扣除风险因素后进行业绩评价,即RAPM方法,最后,VaR可以用于股东价值分析,从而据以进行战略决策。

【关键词】 VaR金融风险管理资本
  • 【DOI】10.16366/j.cnki.1000-2359.2006.06.017
  • 【分类号】F830;F224
  • 【被引频次】4
  • 【下载频次】311
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