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VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用

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【作者】 万建伟

【机构】 天津商业大学经济学院

【摘要】 本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。

【关键词】 VaR边际VaR成分VaR增量VaR外汇风险
  • 【DOI】10.16366/j.cnki.1000-2359.2009.01.073
  • 【分类号】F832.2;F832.6;F224
  • 【被引频次】12
  • 【下载频次】634
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