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利率期限结构对通货膨胀率的预测——基于我国1995~2017年的经济数据的实证研究

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【作者】 冯兴溥

【机构】 山东省菏泽第一中学

【摘要】 基于Mishkin(1990a)基本的利率期限结构模型,利用我国1995年至2017年的中债收益率及通货膨胀率环比数据进行实证分析,以探究我国名义利率期限结构对于货币政策的影响效果。实证结果表明,我国一年期内各期限中债收益率之间存在明显的利率期限结构性关系,各中债收益率之差表现出对通货膨胀率明显的预测效果。

【所属期刊栏目】 科技经济与管理科学 (2018年26期)
  • 【分类号】F224;F822.5
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