节点文献

基于非线性统计方法的上海股票市场有效性检验

免费订阅

【作者】 汪雯琦王子鉴

【Author】 Wang Wenqi;Wang Zijian;University of Shanghai for Science and technology,Business School;

【机构】 上海理工大学管理学院

【摘要】 本文通过对EMH与分形市场的综合理解,结合了上海股票市场的实际数据,利用R/S分析法计算出Hurst指数,采取不同的周期对中国股市的有效性进行了分析。结果表明,上证综合指数是一个持久性的或趋势增强序列,总体可持续性将是积极的,上海股票市场是一个无效的分形市场。

【所属期刊栏目】 理论与学术探讨 (2019年08期)
  • 【分类号】F832.51
  • 【下载频次】36
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: