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期货市场最优套期保值比率估计方法

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【作者】 林梦瑶魏军

【机构】 中国人民大学经济学院中国人民大学经济学院

【摘要】 本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,对期货领域中套期保值比率的估计有一定的指导作用。

【关键词】 套期保值比率OLSB-VARECM-GARCHModified ECM-GARCH
【所属期刊栏目】 博士·专家论坛 (2006年10期)
  • 【分类号】F713.35
  • 【被引频次】8
  • 【下载频次】323
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