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MA模型两种初估计方法的仿真比较

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【作者】 宋安超

【机构】 长江师范学院数学与计算机学院

【摘要】 MA模型的参数估计通常分两步进行,先寻求参数的具有一定阶的相合估计量,称为初估计,之后以此初估计为始值进行搜索,以得到参数的最大似然估计,习惯上,称之为精估计,作为最终的估计量,所以如何寻求好的初估计是有意义的。本文的主要目的是对常用的两种初估计方法进行模拟比较,以得出一些有一定价值的经验,为以后的研究打一个良好的基础。本文首先简单介绍了两种初估计方法,之后对一个具体的MA(4)模型,在不同样本量、不同白噪声的场合下,进行仿真实验,最后,基于模拟的结果给出了一点建议。

【关键词】 滑动平均模型MA(q)参数估计仿真比较
【所属期刊栏目】 高校理科研究 (2011年18期)
  • 【分类号】O211.67
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