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一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型

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【作者】 陈贵磊边平勇

【机构】 山东科技大学泰安校区

【摘要】 考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性,本文建立了一个更现实的风险模型,即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型,运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。

【关键词】 负二项随机序列盈余破产概率
【基金】 山东科技大学“春蕾计划”科研项目(2009AZZ087)
【所属期刊栏目】 高校理科研究 (2011年18期)
  • 【分类号】F224;F820.5
  • 【下载频次】48
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